金融工程

1、第二章课后作业,1,假如英镑与美元的即期汇率是1英镑,1,6650美元,6个月期远期汇率是1英镑,1,6600美元,6个月期美元与英镑的无风险年利率分别是6,和8,问是否存在无风险套利机会,如存在,如何套利,解,则美元远期升水还不够,处于被。

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